Seminar: Các yếu tố tác động tới tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng cổ phần thương mại Công thương Việt Nam

Ngày 14/7/2016, Khoa Tài chính - Ngân hàng (TCNH), Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) - ĐHQGHN đã tổ chức seminar khoa học trao đổi chuyên đề “Các yếu tố tác động tới tỷ lệ nợ xấu của NH TMCP CT Việt Nam” do nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thu Lan trình bày.


Tham dự seminar có PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT - ĐHQGHN cùng các giảng viên và nghiên cứu sinh trong khoa.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của buổi seminar định kỳ hàng tháng, tạo cơ hội cho NCS trình bày kết quả nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến nhận xét, đóng góp của các giảng viên và NCS khác trong khoa nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu.

Trong khuôn khổ nghiên cứu cho đề tài “Xây dựng công cụ giám sát tập đoàn tài chính ở Việt Nam”,  NCS Trần Thu Lan đã trình bày mô hình và phương pháp Stress Testing - công cụ kĩ thuật cho phép đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro hoặc mức độ giá trị tổn thất của tổ chức tín dụng, bao gồm các NHTM, khi xảy ra những sự kiện bất lợi, mang tính chất rất ngoại lệ, bất thường.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng, trên khía cạnh đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, và ngân hàng TMCP Công thương nói riêng. Cụ thể, đề tài hướng tới kiểm định sức chịu đựng rủi ro tín dụng tại các NHTM trên cơ sở tổng quan các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước và các thông lệ quốc tế; nghiên cứu thực trạng an toàn vốn và quản trị rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và Vietinbank nói riêng, qua đó lựa chọn mô hình kiểm định rủi ro tín dụng phù hợp. Từ những kết quả đó, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Stress Testing tại các NHTM Việt Nam.

Tại seminar, NCS Trần Thu Lan trình bày các phương pháp nghiên cứu: phân tích – so sánh, kế thừa; phân tích thống kê mô tả; phương pháp sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích định lượng; phân tích so sánh đối chứng và phương pháo chuyên gia.

Với mô hình nghiên cứu, NCS đưa ra kịch bản chuẩn, kịch bản xấu, kịch bản căng thẳng và tổng kết kết quả dự phóng NPL của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong 3 kịch bản, từ đó đưa ra các khuyến nghị dự kiến đối với Vietinbank về định hướng hoạt động tín dụng và tăng vốn tự có nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn dự phòng kịch bản xấu và kịch bản căng thẳng. Bên cạnh đó, tác giả cũng ra khuyến nghị đối với các NHTM nhằm thực hiện Stress Testing có hiệu quả đồng thời đưa ra những khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhận xét về đề tài, các giảng viên nhấn mạnh về khái niệm kịch bản xấu và chú trọng điểm khác biệt của mô hình so với những mô hình đã được áp dụng trên Thế giới.

Buổi thảo luận giữa các giảng viên trong khoa và NCS diễn ra khá sôi nổi với những đóng góp theo chiều hướng xây dựng tích cực sẽ góp phần giúp NCS hoàn thiện hơn nghiên cứu của mình để chuẩn bị cho báo cáo chuyên môn lần sau.


Thu Nga

Tag:


Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành